Money Flow Index คืออะไร ? ใช้วิเคราะห์ตลาดใน Forex ได้อย่างไร ?

Indicator หรือ อินดิเคเตอร์ เป็นเครื่องมือชี้วัดในตลาด Forex ที่ใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ตลาดของเทรดเดอร์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้กับเทรดเดอร์ วันนี้ทีมงาน Thaiforexreview จะพาทุกคนมารู้จักกับอินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI) อินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูปริมาณการซื้อขายในตลาด จะมีวิธีการใช้ และประโยชน์อย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้ครับ

Money Flow Index (MFI) คืออะไร?

Money Flow Index (MFI) คือ อินดิเคเตอร์ หรือเครื่องมือชี้วัดในตลาด Forex ที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขาย (Volume) ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดย Gene Quong และ Avrum Soudack โดยวัตถุประสงค์ของ Money Flow Index คือการวัดปริมาณในการซื้อขายของตลาด ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะหาจุดกลับตัวจากการเกิด Overbought/Oversold ได้เหมือนกันกับ Relative Strenth Index (RSI) แต่จะเป็นแรงซื้อขาย (Volume) ไม่ใช่การแกว่งตัว (Oscillator)

วิธีการคำนวณ Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index มีองค์ประกอบของการคำนวณ ดังนี้

Typical Price (TP) = ( High + Low + Close) / 3

Raw Money Flow = TP x Volume

Money Flow Ratio = (14 Period Positive Money Flow) / (14 Period Negative Money Flow)

รวมเป็นสูตร ดังนี้

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างดัชนีการไหลเวียนของเงิน Money Flow Index  หรือ MFI และ Relative Strength Index หรือ RSI ?

เนื่องจากว่าลักษณะของ MFI และ RSI มีลักษณะที่คล้ายกัน แต่จริง ๆ แล้ว Indicator 2 ตัวนี้ มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้

• สูตรการคำนวณที่แตกต่างกัน โดยอินดิเคเตอร์ Money Flow Index จะนำปริมาณ (Volume) เข้ามาคำนวณด้วย

• MFI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทปริมาณ (Volume) ส่วน RSI เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทการแกว่งตัวของราคา (Oscillator) 

แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็มีเช่นเดียวกัน ได้แก่ 

• มีการแกว่งตัวอยู่ระหว่างค่า 0-100

• การให้ข้อมูล Overbought และ Oversold 

• การให้ข้อมูล Divergence 

ถึงแม้ว่าดูผิวเผินแล้ว อินดิเคเตอร์ทั้ง 2 ตัวนี้อาจจะดูคล้ายกันอย่างมาก ซึ่งจริง ๆ แล้วมันใช้งานเหมือนกันเลย แต่สิ่งที่แตกต่างที่มาจากการคำนวณที่แตกต่างนั้น คือ “ความเร็ว” ในการให้สัญญาณนั่นเองครับ จากในรูปตัวอย่างข้างต้น จะสังเกตได้ว่าอินดิเคเตอร์ MFI นั้นให้สัญญาณที่ “เร็ว” และ “ชัดเจน” กว่าอินดิเคเตอร์ RSI แต่ในเรื่องนี้ สามารถที่จะถกได้อีกว่า “สัญญาณยิ่งเร็ว ยิ่งโดนหลอกได้ง่าย” จริงหรือไม่ ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้อินดิเคเตอร์เป็นผู้ตัดสินเองครับ เนื่องจากว่าเทรดเดอร์แต่ละคนมีความถนัดในอินดิเคเตอร์แต่ละตัวไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมองว่า MFI ดีกว่า RSI หรือบางคนอาจจะมองว่า RSI ดีกว่า MFI 

การตีความอินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดปริมาณการซื้อขายที่มาก หรือน้อยเกินไป ซึ่งมีวิธีการตีความ ดังนี้

จากกราฟ XAU/USD TF 4H จาก TradingView อินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI) นั้น สามารถที่จะบอกสัญญาณได้ทั้งหมด 4 สัญญาณ ดังนี้

1. สัญญาณ Bearish Divergence หรือสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลง

2. สัญญาณ Bullish Divergence หรือสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น

3. สัญญาณ OB หรือ Overbought คือ สัญญาณที่บ่งบอกว่าเกิดการซื้อที่มากเกินไป

4. สัญญาณ OS หรือ Oversold คือ สัญญาณที่บ่งบอกว่าเกิดการขายที่มากเกินไป

จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ Money Flow Index นั้น ให้สัญญาณเหมือนกันกับ RSI เป๊ะ ๆ เลย แต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่การคำนวณของอินดิเคเตอร์ Money Flow Index นั้น จะมีการนำปริมาณการซื้อขาย (Volume) เข้ามาคำนวณด้วยนั่นเอง

กลยุทธ์การเทรดด้วย Money Flow Index (MFI)

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคำนวณและการตีความของอินดิเคเตอร์ Money Flow Index ไปแล้ว ในหัวข้อนี้จะพามาดูแนวคิดตัวอย่างในการเทรดจริง

ตัวอย่างแนวคิดในการใช้ Money Flow Index ในการเทรดจริง

จากภาพตัวอย่างกราฟ XAU/USD ใน TF 15M จะสังเกตได้ว่าเราได้ให้แนวคิดมาทั้ง 3 เทรด โดยเราจะไล่ไปทีละเทรดว่าแต่ละเทรดมีแนวคิดและวิธีการอย่างไร

แนวคิดการเทรดที่ 1 

สำหรับแนวคิดในการเทรดแรก จะสังเกตได้ว่าผมได้เริ่มการเทรดที่บริเวณแท่งที่ปิดเป็น Engulfing Candle หรือว่าแท่งเทียนกลืนกิน แต่เราจะมาดูว่าทำไมผมถึงทำการเข้าที่บริเวณดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่แท่งเทียนยังไม่สามารถที่จะ Break Out แนวต้านไปได้เลย เนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ MFI ได้ทำการส่งสัญญาณ Bullish Divergence ขึ้นที่บริเวณแนวรับสำคัญนั่นเองครับ ซึ่งสรุปได้ว่า ดังนี้

• ราคาลงมาทดสอบแนวรับสำคัญในอดีต 

• อินดิเคเตอร์ MFI แสดงสัญญาณ Bull Div

• แท่งเทียนเกิด Price Action รูปแบบ Bullish Engulfing

แนวคิดการเทรดที่ 2

สำหรับแนวคิดการเทรดในไม้ที่ 2 กราฟได้เกิดเป็น Chart Pattern รูปแบบ Head & Shoulder โดยจะสังเกตได้ว่าผมทำการเปิดออเดอร์ หลังจากที่มีแท่งเทียน Break Out แนวต้านที่เส้น Neck Line ขึ้นไปได้นั่นเองครับ ซึ่งสรุปได้ว่า ดังนี้

• กราฟร่วงลงมาทำให้เกิด Chart Pattern รูปแบบ Head & Shoulder

• ราคา Break Out แนวต้านที่ Neck Line

** ในแนวคิดนี้ไม่มี MFI เข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการเทรดที่เสี่ยง เนื่องจากว่ามีสัญญาณยืนยันเข้าเทรดเพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 3 สัญญาณขึ้นไปถึงจะดี

แนวคิดการเทรดที่ 3

สำหรับแนวคิดการเทรดในไม้ที่ 3 จะมีจุดเข้าใกล้เคียงกับการเทรดไม้ที่ 2 แต่ไม้ที่ 3 นี้ จะใช้แนวคิดของการ Re-Test เนื่องจากว่ากราฟได้ทำการลงมา Re-Test ที่บริเวณแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านเก่าที่ Neck Line มาก่อน และราคาไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าได้ ประกอบกับอินดิเคเตอร์ MFI ก็ได้เกิดสัญญาณ Hidden Bullish Divergence ขึ้น และส่วนสัญญาณสุดท้ายก็คือแท่งเทียนได้เกิด Price Action รูปแบบ Engulfing ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสรุปได้ว่า ดังนี้

• กราฟร่วงลงมา Re-Test แนวต้านเก่าที่ Neck Line และไม่สามารถที่จะผ่านลงไปได้ 

• กราฟและอินดิเคเตอร์ MFI เกิดสัญญาณ  Hidden Bullish Divergence 

• แท่งเทียนได้เกิด Price Action รูปแบบ Bullish Engulfing

 แนวคิดการเทรดทั้ง 3 ไม้นี้ เป็นการเทรดด้วยเหตุผลจากการนำทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน และเกิดกลายเป็นเทรดในแต่ละไม้ ซึ่งแต่ละการเทรดนั้น มี RRR เฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 เท่านั้น ไม่ได้สูงมากเท่าที่ควร แต่ก็แลกมาด้วย Win Rate ที่สูงขึ้นนั่นเอง โดยเทรดเดอร์สามารถที่จะนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเทรดจริงได้เลย

สรุป อินดิเคเตอร์  Money Flow Index (MFI)

อินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายในตลาด โดยจะวัดจากการแกว่งตัวในระดับ 0-100 ซึ่งจะมีลักษะคล้ายกับ RSI แทบจะทุกอย่าง รวมไปถึงการใช้งานในการเทรด  ยกเว้นอย่างเดียวคือ การคำนวณที่จะมีการนำปริมาณ (Volume) เข้ามาคำนวณด้วย ซึ่งจะทำให้การส่งสัญญาณนั้นเร็วกว่า RSI 

อย่างไรก็ตามในการเทรดด้วย MFI เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการเทรดเท่าที่ควร ขอแนะนำให้มีการนำอินดิเคเตอร์ประเภทอื่นมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้มากขึ้นครับ

 ในบทความนี้เป็นเพียงบทความที่มีเจตนาเพียงเพื่อให้ความรู้ในการเทรด Forex เท่านั้น ทางเราไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเพื่อมาลงทุนแต่อย่างใด หากผิดพลาดประการใด ทางทีมงาน Thaiforexreview ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

Source : Lucid-Trader, Admirals

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers