Stochastic Oscillator คืออะไร? วิธีหาจุดเข้าเทรดในตลาด Forex

คงจะดีไม่น้อย ถ้าหากเทรดเดอร์มี Indicator ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเทรด วันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จึงได้หยิบเอา Indicator ที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก นั่นก็คือ Stochastic Oscillator ครับ แล้วเครื่องมือนี้คืออะไร? พร้อมวิธีการตั้งค่า และตัวอย่างการใช้งาน ไปติดตามกันได้ในบทความนี้ครับ

Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือที่ใช้วัด Momentum ของสินทรัพย์ โดยจะชี้ให้เห็นว่า ราคาของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงสูงหรือต่ำ และยังสามารถบอกถึงการกลับตัวของราคาสินทรัพย์ได้อีกด้วย การที่เทรดเดอร์ทุกท่านใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เช่น Volume หรือแนวรับแนวต้าน รวมถึงการวิเคราะห์ข่าวและปัจจัยพื้นฐาน ก็จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ครับ

Stochastic Oscillator ถูกพัฒนาโดย George Lane ในทศวรรษ 1950 ซึ่งเขาเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินและเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง ในปัจจุบันเครื่องมือนี้กลายมาเป็นหนึ่งใน Momentum Indicator ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ

อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator เป็นการเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์กับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง Stochastic Oscillator ประกอบด้วย 2 เส้น นั่นคือ %K และ %D โดยจะมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

1. สูตร %K (เส้นเร็ว)

%K = [(Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low)] × 100

• %K คือ ตัวแทนของราคาที่เป็นค่าหลักที่เราใช้พิจารณา
• Current Close คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน หรือราคาปัจจุบัน
• Lowest Low คือ ราคาต่ำสุด ณ ช่วงที่พิจารณา (มักเป็น 14 วันย้อนหลัง)
• Highest High คือ ราคาสูงสุด ณ ช่วงที่พิจารณา (มักเป็น 14 วันย้อนหลัง)

2. สูตร %D (เส้นช้า)

%D = 3-day SMA of %K

• %D คือ Simple Moving Average (SMA) 3 Period ของเส้น %K

การตั้งค่า Stochastic Oscillator นั้นมีหลายค่าด้วยกัน ซึ่งจะแล้วแต่ระบบการเทรดของเทรดเดอร์ โดยการตั้งค่า Stochastic Oscillator จะประกอบไปด้วย 3 ตัวเลข คือ 1. %K Length, 2. %K Smoothing และ 3. %D Smoothing โดยตัวอย่างการตั้งค่าตัวเลขที่นิยม มีดังนี้ครับ

• 5, 3, 3 เป็นการตั้งค่าสำหรับการเทรดในระยะสั้น (Scalping)
• 8, 3, 3 เป็นการตั้งค่าสำหรับการเทรดในระยะกลาง (Day Trade)
• 14, 3, 3 เป็นการตั้งค่าสำหรับการเทรดในระยะยาว (Swing Trade)

ตัวเลขของการตั้งค่า Stochastic Oscillator จะขึ้นอยู่กับแบบแผนการเทรดของแต่ละคน เทรดเดอร์ทุกท่านจะเห็นได้ว่า ยิ่งค่าสูงมากขึ้น Stochastic จะแสดงสัญญาณรบกวนที่ต่ำลง ส่วนยิ่งค่าที่ต่ำ Stochastic ก็จะแสดงสัญญาณรบกวนที่มากขึ้น ซึ่งการตั้งค่าตัวเลขที่สูงและต่ำนั้นทำให้เกิดความถี่ของการเกิดสัญญาณแตกต่างกันครับ

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับวัดการแกว่งตัวของราคา ซึ่งสามารถให้สัญญาณการเทรดได้ 3 สัญญาณ ดังนี้

สัญญาณ Crossover เป็นการตัดกันของเส้น %K และ %D ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ดังนี้

• เมื่อเส้น %K (เส้นสีฟ้า) ตัดลงไปอยู่ "ใต้" เส้น %D (เส้นสีส้ม) ราคามีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง
• เมื่อเส้น %K (เส้นสีฟ้า) ตัดขึ้นไปอยู่ "เหนือ" เส้น %D (เส้นสีส้ม) ราคามีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น

• ค่า Stochastic ที่สูงกว่า 80 หมายถึง มีการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) ราคาอาจปรับตัวลง
• ค่า Stochastic ที่ต่ำกว่า 20 หมายถึง มีการขายที่มากเกินไป (Oversold) ราคาอาจปรับตัวขึ้น

สัญญาณ Divergence คือ สัญญาณที่บ่งบอกถึง "โอกาส" ในการกลับตัวของราคา ที่เกิดขึ้นเมื่อทิศทางของอินดิเคเตอร์ไม่สอดคล้องกับทิศทางของราคาสินทรัพย์ เช่น เมื่อราคาสินทรัพย์ยกตัวสูงขึ้น แต่ Stochastic กลับปรับตัวลง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ราคา "มีโอกาส" กลับตัวลงในอนาคต หรือที่เรียกว่า "Bearish Divergence"

การใช้งาน Stochastic ไม่ได้ใช้งานยากจนเกินไปครับ เทรดเดอร์สามารถนำสัญญาณที่ได้จากอินดิเคเตอร์เพียง 1 สัญญาณก็สามารถนำไปเทรดเพื่อกำไรได้แล้ว หรือสามารถนำอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้ามาช่วยวิเคราะห์ เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้เช่นกันครับ

ตัวอย่างการใช้ Stochastic ในการเทรด Forex ด้วย 1 สัญญาณ

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่า อินดิเคเตอร์ Stochastic ให้สัญญาณ Crossover มาเพียงสัญญาณเดียวเท่านั้น แต่ราคาสินทรัพย์ก็ปรับตัวไปตามสัญญาณอินดิเคเตอร์ครับ ทั้งนี้ โอกาสในการเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้วยสัญญาณเดียวนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้สัญญาณเดียว เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา และเทรดเดอร์ไม่อาจคาดการณ์ได้ในหลาย ๆ ครั้งเช่นกัน

หรือเทรดเดอร์สามารถนำเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์อื่น ๆ เข้ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้มากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้ Stochastic Oscillator ใช้ร่วมกับ Indicator อื่น

จากในภาพตัวอย่าง เป็นการนำเอาอินดิเคเตอร์ Moving Average (MA) เข้ามาช่วยวิเคราะห์ โดยกราฟเกิดการปรับตัวลงไปที่ระดับแนวรับสำคัญ และเกิดสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัวอย่าง Divergence ซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่เป็นภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ตัวอินดิเคเตอร์ Stochastic เองก็ได้เกิดการ Crossover โดยที่เส้น %K (เส้นสีฟ้า) ตัดขึ้นมาเหนือเส้น %D (เส้นสีส้ม) เป็นการบ่งบอกว่า ราคากำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น 

ส่วนอินดิเคเตอร์ Moving Average หลังจากที่ราคาได้ปรับตัวทะลุ (Breakout) แนวต้านขึ้นมา และกลับมาทดสอบแนวรับที่เคยเป็นแนวต้าน ก็ได้เกิดสัญญาณ Crossover เปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น ซึ่งเมื่อนำสัญญาณทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันแล้ว สามารถสรุปได้ว่า มีโอกาสสูงมากที่ราคาสินทรัพย์จะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองครับ

ความแม่นยำของ Stochastic Oscillator หรือแม้แต่ความแม่นยำของทุก ๆ Indicator ไม่สามารถชนะการเทรดได้ 100% แต่การใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเทรดเดอร์ทุกท่านสามารถทำได้ ดังนี้

• การตั้งค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับแต่ละ Time Frame
• การใช้ Indicator ที่เหมาะกับสภาวะตลาด
• การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ 
• การมี Risk management และ Money Management ในการเทรด
• การเทรดด้วย Technical ร่วมกับปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดีของ Stochastic Oscillator

• ช่วยระบุ Overbought กับ Oversold
• สามารถนำไปใช้งานและตั้งค่าได้ค่อนข้างง่าย
• สามารถใช้ได้ในหลายกรอบเวลา
• สามารถนำไปใช้ได้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท
• ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้การเทรดได้

ข้อเสียของ Stochastic Oscillator

• อาจสัญญาณผิดพลาดได้ในกรณีที่สินทรัพย์ในตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
• หากใช้ Stochastic Oscillator ในการเทรดเพียงตัวเดียว อาจมีความเสี่ยงมากกกว่าการใช้ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน, Volume และปัจจัยพื้นฐาน
• การตั้งค่าตัวเลข Stochastic Oscillator ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเทรดของเทรดเดอร์ได้

Stochastic Oscillator คือ เครื่องมือที่ใช้วัด Momentum ของสินทรัพย์ โดย Indicator จะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่า ราคาของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงสูงหรือต่ำ และยังสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาสินทรัพย์ได้อีกด้วย โดยช่วงของ Stochastic Oscillator จะอยู่ระดับ 0-100 ถ้าช่วง 80-100 จะเป็นช่วง Overbought ส่วนช่วง 0-20 จะเป็นช่วง Oversold 

อย่างไรก็ดี ในการใช้ Stochastic Oscillator ไม่สามารถการันตีการทำกำไรได้ 100% เพราะอาจเกิดสัญญาณหลอกได้ และการใช้ Stochastic Oscillator เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการใช้งานร่วมกับ Indicator อื่น ๆ รวมถึงเทรดเดอร์ควรตั้งค่า Stochastic Oscillator ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และมี Money Management ในการเทรด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นครับ