Moving Average คืออะไร? อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรรู้

ในปัจจุบันนี้ “การลงทุน” เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้นอย่างทวีคูณ เนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐาน จนไปถึงปัญหาชีวิตที่จำเป็นต้องมีการเพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่งานประจำ และแน่นอนว่า ผู้คนก็พยายามที่จะหาทางลัดให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขาให้ได้ในที่สุด

แน่นอนว่า “Forex” เริ่มมีความนิยมมากขึ้นมาในปี 2019 นับตั้งแต่มีโรคระบาดอย่าง Covid-19 เข้ามา ส่งผลให้ผู้คนไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้อย่างปกติ และกดดันให้ต้องมีรายได้เสริมจากโลกออนไลน์ และ Forex คือหนึ่งในคำตอบของโจทย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถที่จะเทรดให้ชนะ และได้เงินจากมัน แต่การที่คุณจะสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าต้องมีตัวช่วยเข้ามาคอยซัปพอร์ตในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาในตลาด Forex

วันนี้ Thaiforexreview จะพาทุกคนมารู้จักกับอินดิเคเตอร์ Moving Average (MA) ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแนวโน้ม และแนวรับ-แนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Moving Average (MA)  อินดิเคเตอร์ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเส้นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวรับ-แนวต้าน ของราคาได้เช่นกัน จากการนำข้อมูลย้อนหลังมาคำนวณและแปลงมาเป็นในรูปแบบของ “เส้นค่าเฉลี่ย” นั่นเองครับ

• ใช้ MA เพื่อดูแนวโน้มราคาหรือเทรนด์ ณ ขณะนั้น
• ใช้ MA เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
• ใช้ MA เพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขาย

อย่างไรก็ตาม Moving Average สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น หรือเทคนิคการเทรดทั่วไปในตลาด Forex ได้ เช่น Price Pattern และ Price Action ซึ่งจะช่วยให้การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตมีความแม่นยำสูงมากขึ้นครับ

เนื่องจาก Moving Average คือ การค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังในหลาย ๆ วันมาคำนวณสำหรับวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาในอนาคต จากนั้นผลลัพธ์จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของกราฟเส้น เพื่อพิจารณาควบคู่ไปกับกราฟแท่งเทียนของราคา โดยมีตัวอย่างการคำนวณ ดังนี้

จากตารางสามารถสรุปได้ว่า ค่า Moving Average ที่เราจะได้เท่ากับ 15.47 นั่นเอง 

Moving Average ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไป โดยในวันนี้เราจะนำเสนอเส้น MA 2 ประเภท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเทรดเดอร์ นั่นคือ EMA และ SMA โดยมีรายละเอียดดังนี้

• EMA

เส้น EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average คือ การคำนวณในรูปแบบของการให้ความสำคัญไปที่ “ค่าสุดท้าย” มากที่สุด ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนของราคาเร็วที่สุดในบรรดา Moving Average แต่สามารถทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย

• SMA

เส้น SMA ย่อมาจาก Simple Moving Average คือ การคำนวณด้วยข้อมูลย้อนหลัง โดยที่จะให้ความสำคัญที่ “เท่า ๆ กัน” ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนที่ตามราคาได้ช้ากว่า EMA ที่จะให้ความสำคัญไปที่ค่าสุดท้าย แต่ SMA จะเกิดสัญญาณหลอกได้ยากกว่า EMA

SMA กับ EMA ต่างกันอย่างไร ?

ถึงแม้ว่า SMA จะมีการเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า EMA แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง 2 ตัวนี้ไม่ได้ช้ากว่ากันขนาดนั้น ซึ่งถ้าหากนำทั้ง 2 ตัวมาเทียบกันในระยะที่เท่ากัน ภาพที่แสดงออกมาก็แทบไม่ต่างกันเลยครับ 

จะสังเกตได้ว่า SMA จะช้ากว่า EMA แต่ก็ใช่ว่าช้ากว่าแล้วจะด้อยกว่าไปซะทีเดียวครับ ในตลาด Forex ที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อย่าง 100% นั้น อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งนั้น EMA มีการเคลื่อนที่ตามราคาอย่างรวดเร็วก็จริง แต่การปรับตัวตามราคาที่เร็วมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้มีสัญญาณหลอกที่มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ส่วน SMA ที่ปรับตัวตามราคาช้ากว่า อาจจะให้สัญญาณหลอกที่น้อยกว่าก็เป็นได้

ดังนั้น สรุปได้ว่า EMA และ SMA ไม่ได้มีตัวไหนดีหรือด้อยไปกว่ากัน เพียงแค่คุณเข้าใจหลักการทำงานของทั้งคู่ว่าเหมาะกับ Timeframe ไหนหรือเหมาะกับสถานการณ์ไหน คุณก็สามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์เหล่านี้ในการช่วยวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

วิธีการตั้งค่า Moving Average ใน TradingView

1. ทำการเพิ่ม Moving Average เข้ามาในกราฟ โดยการคลิกที่คำว่า "อินดิเคเตอร์" ในแถบเมนูข้างบน
2. ทำการดับเบิลคลิกที่เส้น Moving Average และคลิกที่แถบ "ข้อมูล" 
3. ทำการตั้งค่าตามที่ต้องการและทำการคลิก "ตกลง"

วิธีการตั้งค่า Moving Average ใน MT4 และ MT5

1. ทำการเพิ่ม Moving Average เข้ามาในกราฟ โดยการคลิกที่คำว่า "อินดิเคเตอร์" ในแถบเมนูข้างซ้าย และคลิกที่โฟลเดอร์ "Trend" จากนั้นเลือก "Moving Average"
2. ทำการดับเบิลคลิกที่เส้น Moving Average และคลิกที่แถบ "พารามิเตอร์" 
3. ทำการตั้งค่าตามที่ต้องการและทำการคลิก "ตกลง"

สำหรับค่าของ Moving Average ที่นิยมใช้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามประเภทการเทรด ดังนี้

• การตั้งค่า Moving Average เทรดระยะสั้น

สำหรับการตั้งค่า Moving Average ในการเทรดระยะสั้น ส่วนมากจะนิยมใช้อยู่ที่ตั้งแต่ 9-25 เนื่องจากว่าในระยะนี้จะให้สัญญาณการซื้อขายที่เร็ว และใช้เพื่อเก็งกำไรเพียงไม่กี่ pips ซึ่งจะเหมาะกับ TF ตั้งแต่ 15M ลงมา แต่จะมีข้อเสียที่ว่าจะมีความผันผวนที่สูงมาก และอาจจะเกิดสัญญาณหลอกได้มาก โดยจะเหมาะกับเทรดเดอร์สาย Scalping หรือ Day Trade

• การตั้งค่า Moving Average เทรดระยะกลาง

สำหรับการตั้งค่า Moving Average ในการเทรดระยะกลาง ส่วนมากจะนิยมใช้ตั้งแต่ระยะ 30-75 เนื่องจากว่าในระยะนี้จะให้สัญญาณการซื้อขายที่ช้าลง แต่ในเรื่องของสัญญาณหลอก และความผันผวนก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน โดยจะเหมาะกับการเทรดใน TF ตั้งแต่ 30M-4H ซึ่งจะเหมาะเทรดเดอร์สายรันเทรนด์ หรือ Trend Following ที่มักจะถือออเดอร์ไม่เกิน 1 สัปดาห์

• การตั้งค่า Moving Average เทรดระยะยาว

สำหรับการตั้งค่า Moving Average ในการเทรดระยะยาว ส่วนมากจะนิยมใช้ตั้งแต่ระยะ 100-200 เนื่องจากว่าจะเป็นระยะที่ให้สัญญาณซื้อขายช้าที่สุด โดยจะเหมาะกับ TF ตั้งแต่ 4H ขึ้นไป ซึ่งจะเหมาะกับเทรดเดอร์สาย Swing Trade หรือคนที่ชอบถือออเดอร์ยาวเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน

อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นว่า Moving Average สามารถใช้ดูแนวโน้ม, หาจุดเข้าซื้อหรือขาย และใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านจากเส้น SMA หรือ EMA ได้ ในหัวข้อนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่า การใช้ Moving Average เพื่อวิเคราะห์กราฟราคา ต้องดูจากอะไร และมีเทคนิคอย่างไรบ้าง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีหลัก ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การใช้ Moving Average ดูแนวโน้มจากความชัน MA (Slope)

การดูแนวโน้มจากความชันของ MA เป็นวิธีการใช้ที่ง่ายที่สุด โดยคุณสามารถเลือกใช้เส้น EMA หรือ SMA ได้ตามความถนัดและกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงอาจเลือกใช้ทั้งสองเส้นเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นในการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นจาก Moving Average 

• เส้น MA มีลักษณะชี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ราคาอยู่บนเส้น MA 
• บ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) 

 สัญญาณแนวโน้มขาลงจาก Moving Average 

• เส้น MA มีลักษณะชี้ลงอย่างต่อเนื่อง
• ราคาอยู่ใต้เส้น MA 
• บ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) 

ตัวอย่างการใช้ Moving Average ดูแนวโน้มจากความชัน (Slope)

2. การใช้ Moving Average ดูแนวโน้มและสัญญาณซื้อขายจาก Crossover

การ Crossover ของเส้น MA 2 เส้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มได้ค่อนข้างดี ซึ่งโดยทั่วไปเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เส้น MA ชนิดเดียวกันทั้งสองเส้น แต่การใช้ทั้งเส้น EMA และเส้น SMA เพื่อดูการ Crossover ก็ไม่ใช่เรื่องผิด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และความถนัดของแต่ละบุคคลครับ

การดูแนวโน้มจาก Crossover ของเส้น MA จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนด Period ของแต่ละเส้น โดยคุณต้องทำการตั้งค่าให้ทั้งเส้น Period น้อย และเส้น Period มาก เนื่องจากมีการตีความหมายของแนวโน้มที่แตกต่างกันออกไป และนำไปสู่สัญญาณเข้าซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นจาก Moving Average 

• เส้น Period น้อยตัด Peiord มากขึ้นไป
• บ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) 
• การเปิดออเดอร์ Buy จะได้เปรียบ

สัญญาณแนวโน้มขาลงจาก Moving Average 

• เส้น Period น้อยตัด Peiord มากลงมา
• บ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) 
• การเปิดออเดอร์ Sell จะได้เปรียบ

 ตัวอย่างการใช้ Moving Average ดูแนวโน้มและสัญญาณซื้อขายจาก Crossover

3. การใช้ Moving Average เป็นแนวรับและแนวต้าน

ความสามารถของอินดิเคเตอร์ Moving Average ที่โดดเด่นจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ คือ คุณสามารถนำเส้น MA มากลายร่างเป็นแนวรับและแนวต้านที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งแนวรับและแนวต้านเป็นการวิเคราะห์กราฟขั้นพื้นฐาน แต่การใช้เส้น MA เป็นแนวรับและแนวต้านจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ง่าย และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปเทรดเดอร์นิยมเลือกใช้เส้น MA เพียงเส้นเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เส้น EMA หรือ SMA ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และความถนัดของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ยังถือเป็นสัญญาณกลับตัวสำคัญในกรณีที่ราคาสามารถทะลุเส้น MA ขึ้นหรือลงไปได้ โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะใช้เส้น MA เพียงเส้นเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เส้น EMA หรือ SMA ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และความถนัดของแต่ละบุคคล

สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นจาก Moving Average 

• ราคาทะลุเส้น MA ขึ้นไป
• บ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) 
• การเปิดออเดอร์ Buy จะได้เปรียบ

สัญญาณแนวโน้มขาลงจาก Moving Average 

• ราคาทะลุเส้น MA ลงมา
• บ่งบอกว่า มีโอกาสสูงที่จะเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) 
• การเปิดออเดอร์ Sell จะได้เปรียบ

ตัวอย่างการใช้ Moving Average เป็นแนวรับและแนวต้าน

หลังจากที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน Moving Average ไปแล้ว ทีนี้เราจะพามาเข้าสู่หลักสูตร “กลยุทธ์การเทรดด้วย Moving Average” กันครับ อย่างที่ทราบกันดีว่า Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับใช้ในการดูแนวโน้ม แนวรับ-แนวต้าน จุดกลับตัว และจุด Break out โดยทุกอย่างที่กล่าวไปนั้น สามารถที่จะผนวกรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นกลยุทธ์การเทรด 1 Setup ได้เลย 

โดยสามารถที่จะแยกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Continue (ไปต่อ) และรูปแบบ Reversal (กลับตัว) โดยสามารถที่จะแยกได้จากการสังเกตการเกิดสัญญาณ Break Out  

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วย Moving Average

จากในรูป ที่ลูกศรสีเหลืองราคาได้เกิดการ Break Out เส้น EMA (50) ขึ้นไป โดยได้มีการกลับตัวลงมา Re-Test ที่เส้น EMA (50) หลายครั้ง แต่ไม่สามารถที่จะ Break Out กลับลงไปได้ (สังเกตจากลูกศรสีขาว) ส่งผลให้เส้น EMA (50) กลายเป็นแนวรับและจุดกลับตัว (Reversal) ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเทรดเดอร์สามารถที่จะทำกำไรจากช่วงดังกล่าวได้ แต่ต้องดูให้ดีว่าราคาจะเกิดการกลับตัวที่ EMA (50) จริง ๆ จากการนำ Price Action เข้ามาช่วยยืนยัน

และหลังจากที่ราคาได้ขึ้นไปชนแนวต้านหลัก ราคาก็ได้กลับตัวลงมาและ Break Out ผ่านเส้น EMA (50) และแนวรับหลัก (Trend Line สีเหลือง) ลงมาได้ (ลูกศรสีส้ม) โดยได้มีการปรับตัวลงไปต่อ (ลูกศรสีฟ้า) ในส่วนนี้มีข้อคำนึงก่อนการเข้าเทรดคือ แนวรับหลัก หากว่าราคาไม่สามารถที่จะ Break Out แนวรับหลักลงมาได้ มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นไปต่อได้ แต่ในกรณีตัวอย่างนี้ ราคาสามารถที่จะ Break Out ลงมาได้ทั้ง EMA (50) และแนวรับหลัก จึงทำให้เกิดอุปทานจำนวนมากตามมานั่นเองครับ

การเทรดด้วย Moving Average จะเราสังเกตได้ว่าเป็นเทคนิคที่เน้นไปในการหาจุดกลับตัว และการ Break Out เป็นหลัก ซึ่งในการเทรดจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างในกรณีตัวอย่างทุกรอบ จะมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องสับสนงุนงงกับมัน เช่น False Break Out หรือการเบรกหลอก เป็นต้น

ตัวอย่างการเกิด False Break Out หรือการเบรกหลอก

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ราคาได้เกิดการ Break Out ผ่านเส้น EMA (50) และ Supply ขนาดเล็กผ่านไปได้ แต่ไม่สามารถที่จะผ่าน Main Supply Zone ขึ้นไปได้ เลยทำให้ราคากลับตัวลงไปคืน

บทความที่เกี่ยวข้องกับ Moving Average

• Bollinger Bands คืออะไร?
• แนะนำ 5 อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ดีที่สุด
• Ichimoku Kinko Hyo อินดิเคเตอร์ที่สายรันเทรนด์

Q : EMA คืออะไร ?

A : Exponential Moving Average  คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการคำนวณประเภทหนึ่งของเส้นค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) ซึ่งการหาค่าแบบ Exponential จะมองความสัมพันธ์ของราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบของเลขชี้กำลังโดยให้ความสำคัญกับราคาสุดท้ายมากที่สุด ดังนั้น เส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA จึงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่าการคำนวณแบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA)

Q : Moving Average มีสูตรคำนวณอย่างไร ?

A : Moving Average มีสูตรการคำนวณ คือ การค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังในหลาย ๆ วันมาคำนวณสำหรับวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาในอนาคต จากนั้นผลลัพธ์จะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของกราฟเส้น

Q : ตั้งค่า Moving Average Forex อย่างไร

A :  การค่า Moving Average ใน MT4/MT5 นั้น สามารถที่จะทำได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบเครื่องมือ Navigator ที่อยู่ทางซ้ายมือ
2. จากนั้นดับเบิลคลิกที่คำว่า "Indicator"
3. หาคำว่า "Trend"
4. ดับเบิลคลิกที่คำว่า "Moving Average"

เท่านี้ก็จะได้อินดิเคเตอร์ Moving Average มาใช้งานแล้ว โดยเทรดเดอร์สามารถที่จะตั้งค่าได้ Moving Average ได้จากการดับเบิลคลิกที่ Moving Average และหน้าต่างตั้งค่าก็จะปรากฏขึ้นมา

Moving Average คือ อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เทรดเดอร์ใช้กันทั่วโลก โดยจะใช้ค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังมาคำนวณ และแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟเส้น เพื่อใช้พิจารณาประกอบกับแท่งเทียน อีกทั้ง การใช้ Moving Average ยังเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปยังการใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ ที่มีความยากขึ้น โดยเส้น MA สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ EMA และ SMA ซึ่ง EMA จะให้สัญญาณที่เร็วกว่า SMA แต่ก็สามารถเกิดสัญญาณหลอกได้เร็วกว่าเช่นกัน ดังนั้น หากคุณตัดสินใจในการใช้ EMA เพียงประเภทเดียวในการวิเคราะห์ จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ เข้ามาเพื่อยืนยันสัญญาณให้แม่นยำมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวเพื่อหาสัญญาณเข้าซื้อขาย คงไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง และคาดเดาได้ยาก ดังนั้น การใช้ Moving Average ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ หรือการใช้ Moving Average ประกอบกับเทคนิคการวิเคราะห์ เช่น Chart Pattern และ Price Action จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดี ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

Source : Traderbobo และ Fxtoday

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers